En İyi İndikatör Hangisidir? Doğru Kombinasyon Nasıl Yapılır? AL SAT Sinyali

En iyi indikatörler hangileri? En iyi indikatör kombinasyonu nasıl bulunur?

Hangi indikatörler birlikte kullanılmalı? - VeBorsa

Son güncelleme: 10.07.2022 (Yazıya eklemek istedikleriniz varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz.)

Yatırımcılar neden indikatör kullanır?

Yatırımcılar, yatırım aracı almaya veya satmaya karar vermek için teknik göstergeler kullanmaktadır. Tradingview, İnvesting ve Matriks gibi piyasaları analiz hizmeti veren birçok platformda istemeyeceğiniz kadar gösterge bulunmaktadır; Bundan dolayı hepsini anlamsız bir şekilde kulanmak yerine uygun kombinasyonlarla en iyi indiktör uyumunu yakalamak oldukça önemlidir.

Bu makalede, "Hangi indikatörler birlikte kullanılır? En iyi indikatör kombinasyonu nasıl bulunur? Çoklu göstergeler nasıl seçilir?" gibi sorulara değinirken aynı zamanda indikatörlerden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için nasıl optimize edebileceğinizden bahsedeceğim.

İndikatörler (teknik göstergeler), bir yatırım aracının geçmiş ve güncel fiyat ve/veya hacim bilgilerine dayanarak çeşitli matematiksel hesaplamalar yaparlar. Yatırımcılar, bu bilgiyi ilgilendiği finansal aracını geçmiş performansını incelemek ve gelecekteki fiyatı hakkında bir fikir sahibi olmak için kullanmaktadır. Teknik indikatörler, size al ya da sat demezler; yatırımcı kendisine ait yatırım stratejisine göre bu göstergelerin (trend, momentum, volatilite, hacim vb.) söylediği şeyleri yorumlamalıdır.

Çok doğrusallık ve yapılan bir hata

Aynı verinin birden çok defa sayılmasını ifade eden istatistiksel terime "Çok Doğrusallık" (Multicollinearity) denir. Bu analizlerde aynı tip göstergelerin tek bir grafik üzerinde gösterilmesinde ortaya çıkan yaygın bir sorundur. Sonuçlardan sadece kafanızı karıştıracak fazla sinyal almakla kalmayabilir aynı zamanda sonuçları yorumlarken hata da yapabilirsiniz. Bazı yatırımcılar, aynı tip sinyal üreten indikatörleri kullanarak, grafiğin kendisine söylemediği şeyi görmek için çok uğraşırlar. Siz yapmayın! Kazıyarak görmeye çalıştıkları şeyi görmek isterken piyasayı doğru yorumlamaktan oldukça uzaklaşabiliyorlar.

Uyumlu indikatörler nelerdir?

Bu durumla karşı karşıya kalmamak için birbiriyle uyumlu indikatörler (üsteki resim) ya da aynı şeyi farklı şekilde söylemeyen indikatörler kullanmakta fayda var. 

Örneğin bir tane momentum gösteren stokastik indikatörü ve trend gösteren ADX indikatörü kullanılabilir. Yorumlarken, bu göstergeler farklı veriler gösterdiği için birini diğerini onaylamak için kullanabilirsiniz. Bu daha doğru bir analiz olacaktır.

İndikatör türleri nelerdir ve en iyi indikatör kombinasyonu nasıl bulunur? 

İndikatörleri trend, momentum, volatilite ve hacim olacak şekilde 4 gruba ayırabiliriz:

Trend indikatörleri, bir trendin yönünü ve gücünü ölçer ve temel oluşturmak için bazı fiyat ortalamalarını kullanır (Örneğin: ADX, Hareketli Ortalama, MACD, Parabolic SAR).
Momentum indikatörleri, fiyatları zaman içinde karşılaştırarak fiyatların değişim hızını izler (Örneğin: CCI, RSI, Stokastik).

RSI Nedir başlıklı yazımı okumak için tıklayın...

Volatilite (Oynaklık) indikatörleri, belirli bir pazardaki işlem aralığı ve hızlanma ve yavaşlamayla ilgili bilgi sağlar (Örneğin: Average True Range, Bollinger Bandları, Standart Sapma)
Hacim indikatörleri, gerçekleşen ticaret faaliyetinin miktarını ve bir fiyat hareketinin arkasındaki kuvveti analiz etmektedir (Örneğin: Chaikin Oskilatörü, On Balance Volume, Rate of Change)

Aşırı yüklenmeden ve yanlış karar vermekten sizi kurtaracak önemli bir etmende bakığınız grafiğin anlaşılır olması (amacınız para kazanmak, ne kadar zeki olduğunu göstermek değil). Grafiklerinizi ‘bir delinin boyama kitabı’na çevirmeyin lütfen (üsteki resim). Bir iki monitör kullanmak ya da göstergeleri gruplandırmak karar vermenizi kolaylaştıracaktır. Sanırım yukarıdaki grafik aşağıda daha anlaşılır. Mutlaka kendi tercih ettiğiniz renk, font, yerleştirme vs. göre düzenleme yapın. Bu yüzden yatırım ekranınıza bir gösterge koyarken lütfen şu iki sorunun cevabını verebiliyor olun:

Yatırım stratejinizde bu göstergeyi önemli kılan nedir?
Bu gösterge bana hangi değerli bilgiyi sağlayacak?

Bu arada başka bir yazımda detaylarına girmeyi düşünüyorum ama optimizasyon deyince aklıma geldi. Kendi stratejinizi geliştirirken eğer geriye ya da ileriye dönük testler (back ve forward testing) kullanıyorsanız aşırı optimizasyon tuzağına düşmeyin lütfen. Çünkü bu tip testler ile inanılmaz muhteşem sonuçlar verebilir fakat gerçek koşullarda bu testlere dayanarak geliştirdiğiniz stratejinizi uygulayamayabilirsiniz.

Not: Bu yazıda kullanılan resimler, “Matriks” programı kullanılarak üretilmiştir.

Merak ettiklerinizi, yazı hakkındaki düşüncelerinizi ve eklemek istediklerinizi yorumlar bölümünden bizlere ve okuyucularımıza iletebilirsiniz.